方差膨胀因子VIF — 统计学计算题
题目
在研究某城市住宅价格的回归模型 y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + β₃x₃ + ε 中,为诊断解释变量 x₃ 的多重共线性程度,将其关于其余解释变量 x₁、x₂ 作辅助回归,记该辅助回归的判定系数为 R²。已知由此算得 x₃ 的方差膨胀因子 VIF(x₃) = 16,方差膨胀因子的计算公式为 VIF = 1/(1−R²)。(1)求辅助回归的判定系数 R²;(2)若另一个变量 x₂ 的辅助回归判定系数 R₂² = 15/16,比较 x₂ 与 x₃ 哪个共线性更严重,并求出 x₂ 的方差膨胀因子。