经济学 选择题 较难

自相关:后果、DW检验与修正 — 经济学选择题

计量经济学(大学通用) 经典假设违背与诊断检验 AI 三重审校通过

题目
某研究者对一元线性回归模型(样本容量 n=32,解释变量个数 k=1)进行 OLS 估计后,得到 Durbin-Watson 统计量 DW=0.95。查 5% 显著性水平下的 DW 临界值表得:dL=1.37,dU=1.50。关于随机误差项自相关情况的判断及处理,下列说法正确的是: A. 由于 DW<dL,存在正自相关,可采用广义差分法(科克伦-奥克特迭代法)进行修正 B. 由于 DW<dU,无法判断是否存在自相关,应增大样本容量后重新检验 C. 由于 DW<dU,存在负自相关,应采用 Newey-West 稳健标准误修正 D. 由于 1.37<DW<1.50,属于无法确定区域,应改用游程检验后再作结论