风险与报酬的关系 — 会计计算题

某投资者拟在甲、乙两只股票中选择投资。已知当前无风险利率为4%，市场组合的平均报酬率为12%，市场组合报酬率的标准差为16%。相关资料如下：（1）甲股票的β系数为1.2，其期望报酬率为11%；（2）乙股票报酬率的标准差为20%，其与市场组合的相关系数为0.6，期望报酬率为10.5%。要求：分别计算甲、乙两只股票的必要报酬率（β乙 = ρ × σ乙 / σ市场），并依据风险与报酬的关系判断：甲、乙哪只股票的期望报酬率高于其承担风险所要求的报酬率（即值得投资）？