金融计算题简单

信用风险的基本概念与类型 — 金融计算题

固定收益证券信用风险与信用利差 AI 三重审校通过

题目

某债券的风险暴露EAD为1000万元，一年内违约概率PD为3%，若发生违约，回收率RR为40%。假设违约时EAD等于面值，且不考虑资金时间价值。请计算该债券一年内的预期信用损失EL，并指出该损失直接度量的信用风险基本类型。