金融 选择题 较难 ★ 精品

协整关系与误差修正模型基础 — 金融选择题

计量经济学 时间序列计量基础 AI 三重审校通过

题目
设 y 与 x 均为一阶单整 I(1) 序列,且二者存在协整关系,长期均衡式为 y = 2x + 4,协整向量为 (1, −2)。据此建立误差修正模型:Δy_t = 0.6Δx_t − 0.5·(y_(t−1) − 2x_(t−1) − 4) + ε_t。已知 Δx_t = 1,y_(t−1) = 10,x_(t−1) = 2,且 ε_t = 0,则 Δy_t 等于多少? A. −0.4 B. 0.6 C. 1.0 D. 1.6