金融 填空题 较难 ★ 精品

三阶段最小二乘法(3SLS) — 金融填空题

计量经济学 联立方程模型 AI 三重审校通过

题目
在某联立方程模型中,方程组含两个内生方程,已对每个方程施加不同的工具变量并完成前两阶段回归,得到各方程的残差,进而估得残差协方差矩阵 Ω̂。已知 Ω̂ 为对角矩阵,两个对角元分别为 8 与 2。若第三阶段改用单位矩阵代替 Ω̂ 进行广义最小二乘变换,则此时 3SLS 退化为对每个方程依次实施的某种单方程估计法,该方法是____;而正常 3SLS 相对于该方法的效率增益来源在于____(填“利用了方程间残差的相关性”或“利用了工具变量的个数”)。