简单相关系数矩阵判别法 — 金融选择题

某回归模型中，解释变量的简单相关系数矩阵为 R = [[1, 0.12, 0.86], [0.12, 1, 0.09], [0.86, 0.09, 1]]。依据简单相关系数矩阵判别法，哪一判断最恰当？ A. X₁与X₃的简单相关性较强，提示二者可能存在多重共线性 B. X₁与X₂的简单相关性较强，提示二者可能存在多重共线性 C. X₂与X₃的简单相关性较强，提示二者可能存在多重共线性 D. 仅凭该矩阵可以断定模型不存在多重共线性