多元线性回归模型的矩阵表示 — 金融计算题
题目
设多元线性回归模型 y=Xβ+u,其中 β=(β₀,β₁,β₂)',u 满足经典假定。按观测顺序给出解释变量的取值:x₂ 依次为 1、2、3、4,x₃ 依次为 2、1、3、0;被解释变量 y 依次为 3、6、6、11。(1) 写出该模型的矩阵形式,即具体给出 X 与 y;(2) 计算 X'X 与 X'y;(3) 求 OLS 估计量 β̂=(X'X)⁻¹X'y,并据此写出各观测的拟合值 ŷᵢ 与残差 ûᵢ(i=1,2,3,4)。