金融 选择题 较难 ★ 精品 协方差与相关系数的作用 — 金融选择题 投资学 资产组合理论 AI 三重审校通过 题目 投资者将资金等权重（各1/2）配置于证券A与B，已知 σ_A=20%，σ_B=10%。若要使该组合的收益率标准差恰好等于 10%，则两证券收益率的相关系数 ρ_AB 应为多少？（提示：利用 Cov(A,B)=ρ_AB×σ_A×σ_B） A. -0.5 B. -0.25 C. 0 D. 0.25 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融选择题