资本资产定价模型 — 金融选择题

市场中无风险利率为4%，市场组合预期收益率为12%。投资者将资金各50%投向股票A与股票B，两股票的贝塔系数分别为βA=1.5、βB=0.8，两股票的实际预期收益率分别为14%与13%。按资本资产定价模型判断，该组合的实际预期收益率相对其均衡（应有）水平的情况是： A. 位于证券市场线上方，高出0.3个百分点 B. 位于证券市场线下方，低出0.3个百分点 C. 位于证券市场线上方，高出0.8个百分点 D. 恰好位于证券市场线上，无偏差