金融计算题标准

资本资产定价模型 — 金融计算题

金融市场学利率与资产定价 AI 三重审校通过

题目

设无风险利率为 Rf，某股票的贝塔系数 β=1.4，市场组合的期望收益率为 11%。若按资本资产定价模型（CAPM）计算，该股票的期望收益率应为 14.2%。请利用 CAPM 方程 E(Ri)=Rf+β×(E(Rm)−Rf)，反推无风险利率 Rf 的值，并写出计算过程。