软件工程 选择题 标准 ★ 精品 组合风险管理 — 软件工程选择题 软件工程经济学 软件项目组合管理 AI 三重审校通过 题目 某软件企业组合中包含两个风险完全负相关（相关系数 ρ = -1）的项目 P₁ 和 P₂，其收益标准差分别为 σ₁ = 25% 和 σ₂ = 15%。若将全部资金按权重 w 与 1−w 分别投向 P₁ 与 P₂，要使组合的总风险（组合收益标准差）降为零，则投向 P₁ 的权重 w 应为多少？ A. 62.5% B. 50% C. 37.5% D. 25% 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多软件工程选择题